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量化交易者必須要知道幾個經典量化策略(上)

量化交易者必須要知道幾個經典量化策略(上)

今天我們來一起看一下什么是量化交易以及量化交易有哪些經典的交易策略。我們都知道量化交易是從海外市場發展過來的。量化交易在我國國內的發展時間并不長,但是在國外已經有了幾十年的發展歷程。


量化交易是指從大量的歷史數據中篩選出“大概率事件”,然后利用大概率之間制定策略,建立模型。主要采取數學模型替代主觀判斷的方法。這樣可以在很大程度上減少人的情緒對交易決策產生的影響。也可以在市場極度悲觀或者極度樂觀的情況下進行理性的決策。下面我們就一起來看一下,量化交易中有哪些經典的交易策略。
量化交易者必須要知道幾個經典量化策略(上)

一、日內突破策略

1.橫盤日內突破交易策略
該策略比較容易去實現量化交易的型態突破。其主要分類有:窄幅橫盤突破、K線組合、纏論三買三賣、雙頂和雙底等。比較難于實現量化的型態突破有:圓弧頂底、三角形、趨勢線以及各種經典技術分析型態。趨勢形態后進行盤整狀態,盤整狀態結束后進入趨勢型態。橫盤日內突破交易策略反映了波動性循環的價格波動規律。

2.日內突破交易策略
我們都知道開盤突破是最快的一種入場方式。但是相對的這種類型的開盤方式出錯概率也非常高。我們可以用當天開盤的第一根K線是收陽還是收陰來作為日內趨勢運動方向的標準。

3.RANGE BREAK波動區間突破交易策略
不知道大家有沒有聽說過菲阿里四價,這是一種由日本期貨冠軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系統。菲阿里四價包括:昨天的最低價,昨天的最高價,昨天的收盤價以及今天的開盤價。RANGE BREAK波動區間突破交易策略可以根據前一天的波動幅度百分比來制定當天的趨勢交易。比如說,如果昨天的波動幅度出現了異常,那么就應該針對該波動幅度做出相應的調整。

4.HANS123日內突破交易策略
這是一種在外匯市場是交易者經常使用的突破策略,該策略用開盤后的第N跟K先的最高點突破,當做交易信號的標準。與日內突破交易策略類似,都是入場叫做的一種交易模式。
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