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如何過濾出好的價格行為交易信號

如何過濾出好的價格行為交易信號

如果你讓兩個采用同樣的訓練方法和交易計劃的交易者在四周時間內背靠背地進行交易,得到的結果會如何?最大的可能是,所得到的結果會完全不同。交易是相當個性化的職業,沒有任何兩個交易者所想的是完全一樣的,或者他們有完全相同的、天生的交易技能、聰明、智慧或直覺。作為一個希望通過努力學習,開發出自己發現高勝算交易信號能力的學習者,即使學習了多年,仍然會感到精神上的挑戰和壓力。

  很明顯,在分析一個圖表并發現一個交易信號,然后實施交易,會有很多的變量影響交易者的決策過程。今天我來談一談這個過程中主要的挑戰,如何將好信號留下,過濾差的信號。

  可以肯定地說,有時候做交易決策時你會感到困擾、由于缺乏信心在觸發交易時感到困擾、你不知道這是否是一個“好的信號”或“壞的信號”也會感到困擾。知道去尋找什么以及什么看起來是最好的信號是提高你的圖表閱讀技能、使你對自己的交易能力具有自信心的主要步驟之一。

  在這一節課里,我們將要討論一個簡單的,與一系列的過濾器相結合的,交易者會努力尋找的進入交易的信號。要記住,交易信號可能被其它的策略或信號所替代。本篇的目的是向你提供一個過濾你的交易信號和建立你的信心的指引。

  過濾交易信號的貼士

  以下的過濾交易的貼士可以用于任何的交易信號或入場觸發,我們在下列實例中主要還是采用日線時間框架里以及四小時線時間框架的圖表上針形燭線策略。應當注意到在做此之前這些都不是固定不變的規則,而更像一些常規的,對交易進行判斷的過濾器,

  尋找一個突出的尾巴對支撐或壓力價位假突破的信號。

  當我們看到一個有長尾的針形燭線反轉信號,或信號的反轉部分明顯地從市場的關鍵價位伸出時,可以認定這是一個典型的概率非常高的信號。當一個針形燭線長尾從關鍵價位突出出來時,這也意味著形成了一個突破失敗交易策略。對一個價位的突破失敗給任何信號都增加了更大的權重。關鍵價位突破失敗是一個相當重要的事件,它顯示一個市場不可能再保持向上或向下突破一個重要的價位,向相反方向移動的可能性增大。

  在下面的圖中,我們可以看到兩個更多的例子,這是兩個針形燭線信號,它們清晰、明顯地從一個價位穿過,這也就形成了一個對這個價位的突破失敗。這兩個信號均導致向下的運行。直到目前,從長尾針形線產生一個突破失敗以來,還是一直在下跌。

  長尾針形燭是高概率針形燭線

  針形燭線的尾部是非常重要的,它表明了價格的抵抗。可以明確地說,一般情況下較長的尾針形燭線是更“有力的”價格排斥反應。這就意味著尾部更長的針形燭線較尾部短的針形燭線更要引起關注,較長的尾巴有助于向相反方向推動價格。這并不意味著'一切'長尾針形燭線都有良好的表現,但的確有許多人都把它作為高概率的架構,它應該是任何的價格行為交易者的交易計劃的主要部分。注意,在下面的英鎊/美元的例子里,長尾針形燭線的尾部明顯突出,形成了一個對關鍵支撐價位的失敗破位,正如我們在前面看到的小貼士:

  在下面的例子中,我們可以看到一個在歐元兌日元下跌的背景下長尾針形燭線形成。

  當你看到一個與趨勢相反的移動,然后形成了長尾針形燭線,這是一相當好的信號,意味著折返停止了,趨勢將會隨著長尾針形燭線形成持續下去。這里的關鍵是運動;當時的價格移動,針形燭線或其他信號要遠比它們將在停滯或鞏固市場更有效。注意到在針形燭線的50%回撤入場。這是一項交易技術,對于在長尾燭線條件下,由于更加收緊了止損距離,風險回報潛力更好。

  不要在突破處“賭”,而是等待確認

  交易者常常陷入突破交易的誘惑之中。許多突破正如我們前面看到的是假突破。雖然沒有“正確的方法”能夠知道某個給定的突破會是一個真突破還是一個假突破,但在關鍵的支撐和壓力位入場的風險是很高的;一個市場越是接近關鍵價位,它持續的機會就越小。不要在一個突破發生之前去賭,反而是在它接近這個價位的上方或下方去等待,因為你總是可以在稍后出現一個回撤后再進入。內含燭線經常形成這樣的假突破場景,尤其是在市場區間范圍內波動,沒有趨勢或者如果內含燭線的逆向突破,如我們下面看到的:

  長尾燭線持續移動后成為很好的反轉信號

  長尾燭線可以用來作為一種類型的過濾器是它們在一個方向持續移動后,給出的信號都比較準確;往往標志著重要的市場轉折點甚至長期趨勢的變化。例如,在下面的美元兌日元的圖,我們可以看到,一個長尾的看漲的針形燭線發生持續的下降趨勢后,然后開始大幅走高…

  尋找在趨勢中向支撐或壓力回撤的持續信號

  我使用的“面包和黃油”交易過濾器就是簡單地尋找在趨勢市場中向支撐位或壓力位的回撤。例如,下面的圖表中,我們可以看到向上的或向下的趨勢。注意在向上的趨勢中,回撤相當小,但是趨勢明顯地上升,針形燭線與關鍵支撐位有明顯的匯聚,所以它是一個高概率架構。在下降趨勢部分,向壓力位的回撤是一個回有的意義的回抽,并且我們有一個關鍵壓力價位在較寬的下降趨勢內被觸及到,這也得到了一個很有利的交易信號。

  不要在一個密集的“柵欄”中交易

  在一個密集的震蕩,也稱為“夾縫”,中間進行交易通常不是一個好主意。例如,如果你看到一串橫盤震蕩的燭線出現一段時間,然后看到一個針形燭線在這個夾縫中形成,這個信號的一般是沒有用的。永遠等待沖量的形成并且一個確定的這個區域被突破了才能確認你的信號,一個確定的突破應當是一個接近于這個夾縫的外邊。下面,我們會看到一個例子,針形燭線在這里是失敗了,要注意到它在這里沒有從周圍的價格里突出的跡象,是在它們的夾縫中形成的。

  尋找“匯聚價位”

  一個“匯聚價位”是至少有兩個支撐或壓力元素在個價位上。這些元素也許是一個明顯的支撐或壓力位同時又是一個動態EMA價位,或者50%的回撤和一個關鍵支撐和壓力價位。這些匯聚者增加了任何交易信號權重。尋找一個處于市場的匯聚點的信號是區分好信號和壞信號的最好的過濾器。注意:盡管有時候你可能在日線上沒有出現明顯的匯聚信號進行交易,但是你要回避在4小時線或1小時線上沒有出現與其它支撐壓力元素匯聚的信號。

  回避發生在“無人區”的信號

  最好的“過濾器”之一是沒有任何支撐因素或匯聚。如果你看到一個交易架構只是“漂浮”在“無人區”,沒有任何的東西可以給它加重,它可能就是一個最好的要放棄的架構。這甚至對一個日內信號更為精確。沒有任何的匯聚的四小時或一小信號通常不是一個值得交易的高概率信號。看下面的例子:

  你不應該花大力氣去考慮一個架構是否是有效的

  使用過濾器的要點正像我們在前面討論過的,你永遠不要去“猜測”一個交易架構,或者試圖說服自己某個架構是可用的。最好的信號會“跳”在你的面前,并且應當是相當明顯的,你不要去傷腦筋猜測,或者還要去說服自己這個信號是可行的。記住,市場總是在那里的,所以不要總有那種站在門前著急的感覺,如果你不能確定你的信號在那里等著你去交易,那就走到一邊去,明天或者后天還會有另外的信號出現的。

  不要為那種“本來就該”的感覺而煩惱

  如果你錯過了一筆交易,價格持續沿著你的期望運行,從它那里學習,從中增長自己的知識,但是不要抽自己耳光,不要掉入那種陷阱,覺得自己失去了所有這些“偉大的信號”。,要記住,甚至有些最糟糕的信號最終會有好的結果。并且如果你開始用事后諸葛亮來教育自己或者告訴自己“我本來應該交易的,下一次我會的”,你真的需要遠離你的這種潛意識,因為它會毀掉你的交易生涯。所以,雖然你應當從每個錯過的交易中學習,但你不能情緒化或為你自己錯過了一些好的交易架構,感到是賠錢了而著急。

  要明白錯過一些交易是交易活動的一部分。如果你有自己的過濾器,你應該不斷地培養自己對哪些值得交易,那些不值得交易的信號的感覺。隨著時間的推移,你會做得越來越好。最重要的是保持極強的耐心,讓很多的交易從身邊錯過,不要掉到讓那些事后諸葛亮的交易架構里出不來,雖然那些東西對自己也許是有用的。

  大佬們知道如何過濾他們的交易

  如果你已經認為那些“大佬”一天交易上百次,并且就是做著日內交易,直到他們的殺紅了眼,那你就大錯特錯了。許多有著大資金的家伙都是耐心在一旁等待,并且只有當最好的信號、價位和趨勢出現在他們的圖表上時才“突襲”的人。你需要學會像那些大佬一樣去思考,把自己當作一個“玩家”;要有智慧,停止把市場當作娛樂場所,開始將它當成一門真正的生意。

  對于為什么要少做交易,最好并且最有邏輯的解釋是因為對于任何一種策略或系統,真正的好信號是相當少的;仔細想一想,一個信號的成功率高的原因正是因為它出現的次數相當少,如果它經常出現,它還能成為高概率的信號嗎?如果你強迫自己不斷的交易,你一定會用到大量的無用的和次等的信號,這些都會對你的時間和金錢造成損失和浪費。

  為自己的交易制作一個過濾器清單

  對于任何交易者,一項好的工作就是制定一個他們自己的,用來掃描市場,發現潛在信號的過濾器清單。你只要制作一個快速檢驗單,有一到三句話描述過濾器是什么,然后在它的下面貼上一張表達這個過濾器的實例圖。

  這里是一個過濾器清單的實例,都是我從上面的實例中得到的(你也可以在每個過濾器下加入一個例子圖,然后也可以寫一個句話加以說明,既可以像上面說的,也可以再短一些):

  尋找一個帶有突破的尾巴,對一個關鍵價位的假突破的針形燭線信號。觀察明顯的伸出和對這個市場的關鍵價位的突破失敗。這個過濾器可用于趨勢市場或趨勢轉向交易。不論在哪里,只要你有一個關鍵支撐或壓力價位,就要睜大眼睛注意對這個價位的突破失敗或穿透。

  長尾針形線是高概率針形燭線。長尾針形燭線在趨勢市場表面良好,當作趨勢轉向的信號也是相當不錯,正如我們在上面的例子所看到的。長尾針形線是我們在分析市場時,一定要睜大眼睛關注的東西。

  不要去“賭”一個突破位,等待確認。一個用于看起來誘惑的突破交易的過濾器是待突破和在突破價位附近等待。然后,當突破得到了確認,并開始尋找沿突破方向的轉向信號,這將幫助你回避很多失敗的突破,特別是在震蕩市場里。

  在趨勢中,在一個向著支撐位或壓力位折返之后尋找持續信號。趨勢持續信號是一個需要你觀察的“面包和黃油”策略,觀察趨勢及隨后在趨勢中的折返,然后注意在“價值”區域形成的重要信號,這些信號表示趨勢可能會繼續。

  不要交易處于緊密夾縫中的信號。在稠密或變動頻繁的震蕩區里的信號要格外小心。如果你看到就像在上面的例子里,一排有兩到三個針形燭線,但沒有從中突出出來,就很有可能市場產生不了突破。我們需要看到動力并且出現了對震蕩市場的明確的突破,否則就不要在這樣的夾縫中對出現的信號做交易。

  尋找匯聚。觀察明顯的市場“熱點”,或區域,在這里兩個或三個價位在這里相交,這些都是高成功率的可交易的價位。

  回避在無人區出現的“信號”,這一點正是與匯聚相反的信號種類。如果你看到一個信號,但沒有其它任何類型的匯聚,看起就像放錯了地方,你就應當回避它。這些過濾器對于4小時或1小時圖特別重要。

  盡管過濾器清單和整體交易計劃看起來相當重要,它們也僅僅是發現最好交易信號的一部分。進行分析和做出扣動扳機動作的交易者同他們使用的策略或交易計劃一樣重要。作為交易者,我們需要發展我們的潛意識直覺,學習圖表和持續做筆記,并且不斷地對每天的市場進行分析和觀察(并不是說,要沉迷于交易)。這樣才能幫助我們產生良好的直覺,掌握對某個良好的交易策略。

  結論

  在進入市場十二年,又從事了五年的交易者教育后,我明顯地感到對于大部分交易者,碰到的首要問題是知道如何從差的交易信號中過濾出好的交易信號。如此多的交易者在大量的交易中失敗,并且如此多的交易者把很多信號當成好信號,過多地交易,這就像一個瘋子拿著槍,不斷地去射擊周圍一切移動物體一樣。交易和金錢是你的武器,就像槍一樣,你的確需要地它格外的小心。你需要耐心和過濾你的交易,然后拾起你的目標,極精確地和自信地進行交易。
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